외국인 채권 자금 6억4000만 달러 유출
전체 증권투자자금 3개월 만에 순유출 전환
류난영 기자 = 지난달 외국인들이 국내 주식시장에서 2조3000억원 어치를 팔아 치우는 등 3개월 만에 순매도 전환했다. 채권 자금은 2개월 연속 순유출했다. 주식·채권 모두 순유출 하면서 주식과 채권을 합한 외국인의 전체 증권 투자자금은 3개월 만에 순유출 전환했다.
13일 한국은행이 발표한 '2022년 9월 이후 국제금융·외환시장 동향'에 따르면 지난달 외국인의 국내 주식 투자자금이 16억5000만 달러 빠져나가면서 3개월 만에 순유출 전환했다. 9월 말 원·달러 환율(1430.2원)로 계산하면 약 2조3500억원이다.
외국인 주식 투자자금은 지난 2월 러시아와 우크라이나 사태에 다른 투자심리 위축 등으로 순유출 전환된 후 5개월간 같은 흐름이 이어져 왔다. 7월부터 2개월간 다시 순유입 했으나 9월에 3개월 만에 순매도로 전환했다.
외국인 채권자금은 6억4000만 달러 순유출 되는 등 2개월 연속 순유출 했다. 전달(-13억1000만 달러)과 비교해서는 유출 규모는 축소됐다. 외국인 채권자금은 지난해 1월부터 지난 7월까지 19개월 연속 순유입세를 지속해 오다 8월부터 순유출이 이어지고 있다.
주식과 채권을 합한 외국인의 국내 전체 증권투자자금은 22억9000만 달러 순유출됐다. 3개월 만에 순유출 전환한 것이다. 올해 3월 33억9000만 달러 순유출 이후 최대폭이다.
한은 관계자는 "주식자금은 미 연방준비제도(Fed·연준) 등 주요국 긴축 강화 우려, 유럽지역 지정학적 리스크 증대 등의 영향으로 순유출 전환했다"며 "채권자금도 미 연준 등 주요국 긴축 강화와 만기도래 규모가 커지면서 유출세를 지속했다"고 말했다.
원·달러 환율은 지난 11일 종가 기준 1435.2원으로 지난 8월 말(1337.6원)과 비교해 6.8% 상승했다.
원·달러 환율은 우리나라 기준금리 인상에도 불구하고 주요국 통화정책 긴축 강화, 글로벌 경기 둔화 우려, 우리나라 8월 무역수지 적자폭 확대 등의 영향으로 지난달 28일 1439.9.원에 마감하며 종가 기준 2009년 3월 16일(1440.0원) 이후 최고치를 기록했다.
9월 국내 외환시장에서 원·달러 환율의 전일대비 변동률은 0.62%로 전월(0.47%)에 비해 상승했다. 9월중 원·달러 환율의 전일대비 변동폭은 8.7원으로 한 달 전(6.2원)보다 높아졌다.
원·달러 스왑레이트(3개월)는 내외금리차 역전폭 확대, 투자심리 위축, 기관투자자의 해외투자 목적 외화자금수요 등의 영향으로 큰 폭 하락했다. 11일 기준 -1.60%로 전달(-0.66%) 대비 0.94%포인트 하락했다.
통화스왑금리(3년)는 스왑레이트 큰 폭 하락, 기관투자자의 해외투자 목적 외화자금 수요 등에도 불구하고 국고채 금리(3년물 기준 0.65%포인트) 큰 폭 상승에 영향을 받으면서 11일 기준 3.52%로 8월(3.38%)보다 0.14%포인트 상승했다.
7~9월 비거주자의 차액결제선물환(NDF) 순매도 규모는 40억2000만 달러로 전분기 101억3000만 달러 순매도에 비해 순매도 규모가 61억1000만 달러 감소했다. 일평균 거래규모는 105억 달러로 전분기(112억7000만 달러) 대비 7억7000만 달러 줄었다.
월별로 살펴보면 지난 7월 11억9000만 달러 순매도 했지만, 8월에는 60억8000만 달러 순매수했고, 9월에는 17억9000만 달러 순매수에 나섰다.
3분기 중 국내 은행 간 시장의 일평균 외환거래 규모는 295억7000만 달러로 전분기(320억7000만 달러)에 비해 25억 달러 감소했다.
국가의 신용 위험도를 보여주는 외평채 5년물 CDS(신용부도스와프) 프리미엄은 40bp(1bp=0.01%포인트) 로 전월(37bp)보다 상승했다. CDS 프리미엄이 높을 수록 부도 위험이 크다는 의미다.
