라임, 2개 모펀드 회수율 등 실사 결과 공개
업계, 사모펀드 개선안에 고강도 규제 '촉각'
라임자산운용 환매 중단 사태와 관련한 금융당국의 검사 결과와 규제 개선안, 예상회수율이 14일 공개된다. 검사 내역 결과 등에 따라 사태의 주요한 분수령이 될 수 있을 것으로 전망된다.
이날 금융투자업계와 금융당국에 따르면 금융당국은 라임운용 중간 검사 결과와 사모펀드 현황 평가, 제도 개선안을 발표할 예정이다. 라임자산운용은 이날 오전 자료를 통해 환매 중단 2개 모펀드에 대한 회수율을 공개한다.
금융감독원은 지난해 8월 라임자산운용에 두 차례에 걸쳐 현장검사에 나서며 파킹 거래, 수익률 돌려 막기 등 각종 의혹에 대해 살폈다. 금감원은 실사 결과와 별도로 '테티스-2호'와 '플루토 FI D-1호', 무역금융펀드(플루토 TF1호) 등 라임의 운용 실태에 대한 전반적인 검사 결과를 발표할 계획이다.
금감원은 무역금융펀드와 관련해 지난 5일 이종필 라임 전 운용총괄대표(CIO), 임모 전 신한금융투자 프라임브로커리지서비스(PBS) 본부장을 사기 등 혐의로 서울남부지검에 수사 의뢰했다.
이들은 2018년 11월 미국 운용사인 인터내셔널인베스트먼트그룹(IIG)으로부터 손실을 통보받았지만 이를 투자자들에게 알리지 않은 의혹을 받고 있다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 채무불이행 상태에서 가짜 대출 채권을 판매한 혐의로 IIG의 등록을 취소하고 자산을 동결하기로 했지만 이들은 계속 이 펀드의 투자자들을 모집했다.
또 투자펀드인 IIG의 STFF 펀드의 부실을 알고도 일부 지분을 싱가포르 R업체에 넘기는 계약을 맺어 오는 2024년까지 이연시키는 일종의 재구조화 과정을 거치기도 했다. 금감원은 임 전 신한금투 본부장과 이종필 전 CIO가 공모한 혐의를 포착한 것으로 알려졌다.
이외에도 금감원은 수익률 돌려막기 행위나 파킹 거래 등이 이뤄졌는지에 대한 검사 결과를 내놓을 방침이다.
아울러 라임운용은 실사 결과가 나온 플루토 FI D-1호, 테티스-2호 등 환매 중단 2개 펀드에 대한 예상 회수율을 이날 오전 공개한다. 플루토 FI D-1호는 국내 사모채권에 주로 투자하는 펀드다. 전환사채(CB) 등 메자닌에 주로 투자하는 테티스-2호와 함께 지난해 10월 환매가 미뤄졌다. 플루토 FI D-1호와 테티스-2호의 설정액은 각각 9373억원, 2424억원이다.
라임자산운용은 삼일회계법인 실사 결과 환매 중단된 2개 펀드인 플루토 FI D-1호와 테티스 2호의 회수율 범위를 각각 50~65%, 58~77%로 통보받았다. 회수율은 자산을 해당 범위만큼 회수할 수 있다는 의미로, 각각 23~50% 손실률이 나타날 것으로 예상된다.
회계 실사 보고서에는 지난해 10월31일 기준 자산별 건전성에 부정적 요소가 있는지를 기반으로 해 기초자산을 A등급, B등급, C등급, 기타 등급으로 분류하고 분류 등급에 따라 회수추정금액이 산출된 최소값과 최대값이 포함됐다. 라임은 이날 법무법인 케이앤오의 추심 등을 통한 실제 회수 가능액 등 최종적인 실사 결과를 공개할 방침이다.
또 금융위원회는 사모펀드 현황 평가와 제도개선 방향을 발표한다. 금감원은 지난해 11월부터 실시한 헤지펀드와 경영참여형 사모펀드(PEF) 전수조사를 지난달 완료했다. 당시 금감원은 지난달 추가 환매 중단을 한 알펜루트자산운용을 포함해 메자닌 투자를 한 운용사들을 상대로 현황 파악에 나선 것으로 알려졌다.
금융위가 발표하는 사모펀드 제도개선안에는 투자자에 대한 정보 제공 확대 등이 담길 것으로 관측된다. 사모 운용업계에서는 라임 사태로 이미 리테일 판매가 부진해진 가운데 규제에 따라 '장기 침체기'에 대한 우려를 하고 있으나 고강도 규제를 내놓지는 않을 방침인 것으로 전해졌다.
